Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
최근 코스닥 느낌은
와
억
2글자면 다 표현 가능한거같음.
남들 오를땐 와 인버스처럼 빠지고
남들 빠질땐 억소리나게 빠짐.
와
억
2글자면 다 표현 가능한거같음.
남들 오를땐 와 인버스처럼 빠지고
남들 빠질땐 억소리나게 빠짐.
갠적으로 계좌 MDD 10~15%정도 깨지면 포지션을 비워서 시장을 지켜보곤했는데 요즘은 하루에도 10%가 왔다갔다하니까 관리가 고민되었습니다.
넓게잡기도애매하거든요 하루에 15%났다고 비웠다가 담날 오를 경우도 많았기 때문에
넓게잡기도애매하거든요 하루에 15%났다고 비웠다가 담날 오를 경우도 많았기 때문에
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Forwarded from KK Kontemporaries
MS: 한국 증시의 급락(selloff)이 전 세계로 확산되었습니다. 헤지펀드(HF) 포트폴리오에서 메모리 반도체 비중이 여전히 10%를 웃돌고 있는 데다, 레버리지 ETF에서 발생한 숏 감마(short gamma) 노출도가 사상 최고치에 달해 있다는 점을 고려하면 이는 어쩌면 당연한 결과일지도 모릅니다. 이러한 전략들의 레버리지 수준이 사실상 지난 6월 5일 레버리지 ETF 발(發) 급락 사태 이전보다 더 높아진 상태이기 때문에, 이 숏 감마 역학 관계는 아시아 시장뿐만 아니라 미국 정규장 시간대에도 영향을 미칠 가능성이 큽니다.
그러나 긍정적인 면을 보자면, 대부분의 고객들은 이번 하락세를 펀더멘털(기초체력)의 문제가 아닌 기술적 요인에 의한 움직임으로 보고 있습니다(물론 이에 대한 최종 판단은 마이크론(MU)의 실적 발표 이후에나 가능할 것입니다). 또한, 그동안 거둔 수익 덕분에 손실을 버텨줄 버퍼(P/L cushion)가 존재하며, AI 비중을 과도하게 늘리지 않아 저점 매수자(dip buyer) 역할을 해줄 수 있는 투자자들도 시장에 꽤 많이 포진해 있습니다.
표: 개별 종목 1% 움직임당 감마 수급 금액 (닉스 .. 1% 등락때마다 5000억원어치 감마 수급 유발 🫨)
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요새 주식시장에서 흔히 보는 풍경 — 한국 증시가 글로벌 시장을 리딩중
그러나 긍정적인 면을 보자면, 대부분의 고객들은 이번 하락세를 펀더멘털(기초체력)의 문제가 아닌 기술적 요인에 의한 움직임으로 보고 있습니다(물론 이에 대한 최종 판단은 마이크론(MU)의 실적 발표 이후에나 가능할 것입니다). 또한, 그동안 거둔 수익 덕분에 손실을 버텨줄 버퍼(P/L cushion)가 존재하며, AI 비중을 과도하게 늘리지 않아 저점 매수자(dip buyer) 역할을 해줄 수 있는 투자자들도 시장에 꽤 많이 포진해 있습니다.
표: 개별 종목 1% 움직임당 감마 수급 금액 (닉스 .. 1% 등락때마다 5000억원어치 감마 수급 유발 🫨)
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요새 주식시장에서 흔히 보는 풍경 — 한국 증시가 글로벌 시장을 리딩중